国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 基金管制东谈主：国投瑞银基金管制有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 申诉送出日历：二〇二五年三月二十九日      第 1 页，共 70 页                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   基金管制东谈主的董事会、董事保证本申诉所载尊府不存在虚假记录、误导性论说或重 大遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律株连。今年度报 告已经三分之二以上沉寂董事署名高兴，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日 复核了本申诉中的财务方针、净值线路、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉 等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性论说或者首要遗漏。   基金管制东谈主承诺以敦朴信用、勤恳尽责的原则管制和期骗基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书过火更新。   本申诉中财务尊府已经审计。安永华明管帐师事务所(特殊平庸合伙)为本基金出具 了模范无保属意见的审计申诉，请投资者预防阅读。   本申诉期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 70 页                                                                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                               第 3 页，共 70 页                                                                  国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉     情况 65                                                            第 4 页，共 70 页                      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                     §2   基金简介 基金称呼                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 基金简称                                国投瑞银中枢企业夹杂 基金主代码                                           121003 交易代码                                            121003 基金运作款式                                   契约型绽放式 基金合同见效日                               2006 年 4 月 19 日 基金管制东谈主                             国投瑞银基金管制有限公司 基金托管东谈主                             中国工商银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额                           1，005，889，423.25 份 基金合同存续期                                         不如期 投资地点         本基金的投资地点是“追求基金资产始终贯通升值”。              本基金将鉴戒 UBS AM 投资管制教授，根据中国阛阓的特色，              采取积极的投资管制策略。              （一）投资管制方法              本基金将鉴戒 UBS AM 投资管制历程和方法，并加以原土化。              咱们所鉴戒的投资管制器具主要包括 GEVS 等股票估值方法和              GERS 股票风险管制方法等。              （二）计策资产配置 投资策略              本基金计策资产配置遵命以下原则：              （1）股票组合投资比例：60～95%。              （2）债券组合投资比例：0～40%。              （3）现款和到期日不卓绝 1 年的政府债券不低于 5%。              （三）股票投资管制              国投瑞银的投资决策，以从下到上的公司基本面分析为主，自上              而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的， 国度和行业配置                    第 5 页，共 70 页                             国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                  要依据从下到上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件                  又基于从上至下的宏不雅研究斥逐。                  （四）债券投资管制                  本基金鉴戒 UBS AM 固定收益组合的管制方法，采取"从上至下"                  的债券分析方法，笃定债券模拟组合，并管制组合风险。 事迹比较基准           中证 800 指数收益率×95%+生意银行活期进款利率（税后）×5%                  本基金为夹杂型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预 风险收益特征                  期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。        面容                基金管制东谈主                          基金托管东谈主                     国投瑞银基金管制有限公               中国工商银行股份有限公 称呼                              司                              司             姓名             王明辉                             郭明 信息败露         揣度电话            400-880-6868                   010-66105799 负责东谈主         电子邮箱         service@ubssdic.com            custody@icbc.com.cn 客户工作电话                  400-880-6868                      95588 传真                     0755-82904048                   010-66105798                    上海市虹口区杨树浦路168              北京市西城区修起门内大 注册地址                            号20层                           街55号                    深圳市福田区福华整个119              北京市西城区修起门内大 办公地址                      号安信金融大厦18楼                           街55号 邮政编码                       518046                         100140 法定代表东谈主                       傅强                             廖林 本基金采纳的信息败露报纸称呼             《中国证券报》 登载基金年度申诉正文的管制东谈主                            http://www.ubssdic.com 互联网网址                          第 6 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 基金年度申诉备置地点               基金管制东谈主及基金托管东谈主住所      面容              称呼                            办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊 管帐师事务所                                 中国   北京              平庸合伙）                                        深圳市福田区福华整个 119 号安信金 注册登记机构       国投瑞银基金管制有限公司                                        融大厦 18 楼              §3 主要财务方针、基金净值线路及利润分拨情况                                                     金额单元：东谈主民币元 本期已完好意思收益               -44，437，203.42    -94，870，078.81   -104，537，491.19 本期利润                  13，435，775.46     -86，860，917.22   -196，665，984.03 加权平均基金份额本期 利润 本期加权平均净值利润 率 本期基金份额净值增长 率 期末可供分拨利润             -225，435，529.34   -249，346，423.41   -169，457，120.80 期末可供分拨基金份额                             -0.2241            -0.2400          -0.1566 利润 期末基金资产净值             780，453，893.91     789，442，897.73   912，656，774.41 期末基金份额净值                     0.7759            0.7600            0.8434 基金份额累计净值增长                 246.35%           239.26%           276.48%                        第 7 页，共 70 页                              国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 率     注：1、本期已完好意思收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完好意思收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金援助费等），计入用度后试验利润水平要低于所列数字。                                              事迹比较                         份额净值      事迹比较           份额净值                               基准收益     阶段                  增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④           增长率①                               率模范差                          准差②        率③                                                 ④ 曩昔三个月         -5.15%     1.52%     -1.49%     1.69%       -3.66%   -0.17% 曩昔六个月         2.90%      1.48%     13.57%     1.64%      -10.67%   -0.16% 曩昔一年          2.09%      1.34%     11.71%     1.36%       -9.62%   -0.02% 曩昔三年         -24.92%     1.12%    -19.70%     1.14%       -5.22%   -0.02% 曩昔五年          28.75%     1.33%     -2.74%     1.16%       31.49%   0.17% 自基金合同 见效起于今     注：1、本基金的事迹比较基准为：中证 800 指数收益率×95%+生意银行活期进款 利率（税后）×5%。 率变动的比较                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金          份额累计净值增长率与事迹比较基准收益率的历史走势对比图                    (2006 年 4 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日)                           第 8 页，共 70 页                   国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金        曩昔五年基金净值增长率与事迹比较基准收益率的对比图                 第 9 页，共 70 页                                    国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                    单元：东谈主民币元            每10份基                         现款风物披发            再投资风物披发            年度利润分拨   年度       金份额分                                                                 备注                            总额                总额                 所有             红数   所有            1.593   75，366，533.18      89，984，078.31     165，350，611.49 -                                  §4   管制东谈主申诉    国投瑞银基金管制有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管制有限公司，经 中国证券监督管制委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合伙成立，注册成本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方握股比例达到 49%的合伙基金公司，公司鼓吹为国投泰康信赖有 限公司（国度开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了有用的风险管制及掌握架构，以"诚信、革命、包容、 客户温雅"当作公司的企业文化。公司目下已建立较为齐备的居品线，居品涵盖股票型、 夹杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 各样化聘请，安闲不同风险偏好的投资需求。                     任本基金的基金司理                                             证券从业 姓名        职务            （助理）期限                                      说明                                                 年限                    任职日历          离任日历                                                            基金司理，中国籍，中国东谈主民                                                            银行金融研究所研究生部金                                                            融学硕士。17 年证券从业经           本基金                                                            历。2008 年 3 月至 2011 年 6 吉莉        基金经      2018-07-31         -         17                                                            月任国投瑞银基金管制有限            理                                                            公司研究员，2011 年 6 月至                                                            份有限公司研究员、投资经                                 第 10 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                            理。2017 年 4 月加入国投瑞                                            银基金管制有限公司，2018                                            年 1 月 6 日起担任国投瑞银策                                            略精选活泼配置夹杂型证券                                            投资基金基金司理，2018 年 7                                            月 31 日起兼任国投瑞银中枢                                            企业夹杂型证券投资基金基                                            金司理，2021 年 11 月 18 日                                            起兼任国投瑞银策略申诉混                                            合型证券投资基金基金司理，                                            瑞银正经增长活泼配置夹杂                                            型证券投资基金基金司理，                                            瑞银景气行业证券投资基金                                            基金司理，2023 年 2 月 28 日                                            起兼任国投瑞银策略智选混                                            合型证券投资基金基金司理。                                            曾于 2018 年 1 月 16 日至 2019                                            年 4 月 9 日历间担任国投瑞银                                            瑞祥活泼配置夹杂型证券投                                            资基金（原国投瑞银瑞祥保本                                            夹杂型证券投资基金）基金经                                            理，于 2017 年 6 月 7 日至 2019                                            年 10 月 16 日历间担任国投瑞                                            银新申诉活泼配置夹杂型证                                            券投资基金基金司理。      注：1、任职日历和离任日历均指公司作出决定后阐述对外公告之日。证券从业年 限筹备模范纳降中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员 监督管制办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的关系规矩。 姓名     居品类型        居品数目（只）             资产净值(元)          任职期间        公募基金        6                   3，105，647，748.99 20180106        私募资产管制计划    1                   202，361，988.55   20240711 吉莉        其他组合        -                   -                -        所有          7                   3，308，009，737.54 -      对于兼任私募资产管制计划投资司理的基金司理，基于引发与箝制并重的原则，根                        第 11 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 据其管制居品的始终事迹线路、合规风控水对等使命情况进行概括窥察。为重心保护投 资者的始终利益，公司高度温雅兼任基金司理的长周期任职线路，通过建立收入递延支 付机制，笃定递延支付年限和金额比例，积极蛊惑兼任基金司理握续为投资者创造价值。 同期，公司建立奖金跟投契制，深入与基金份额握有东谈主的利益绑定，督促兼任基金司理 以高水平履行勤恳尽责的义务。   在申诉期内，本基金管制东谈主死守《证券法》、                      《证券投资基金法》过火系列法例和本 基金《基金合同》等关系规矩，本着信守诚信、审慎勤恳，针织遵法的原则，为基金份 额握有东谈主的利益管制和期骗基金资产。在申诉期内，基金的投资决策表率，基金运作合 法合规，莫得损伤基金份额握有东谈主利益的行径。   管制东谈主依据证监会《证券投资基金管制公司自制交易轨制指挥意见》的要求，制定 了自制交易管制关系的《自制交易管制规矩》、《交易管制办法》、《特地交易管制规矩》 等系列轨制，并建立和完善了相应的掌握措施和业务历程。   管制东谈主自制交易管制坚握以下原则：   管制东谈主关系自制交易掌握轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于整个投资组合的自制交易环境。 里面证券分拨等整个投资管制行径，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易践诺、 事迹评估等投资管制行径关系的各个法子。 证各投资组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有自制的契机。                     第 12 页，共 70 页                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 本领妙技等保证自制交易原则的完好意思，同期通过监察稽核，过后分析及信息败露来加强 对自制交易的监督。   管制东谈主关系自制交易掌握方法的要点如下： 行关系的信息管制系统，充分阐述系统的自动掌握功能，根据自制交易管制的要求，在 系统中成就相应业务流转要领、掌握阀值或者触发机制，对触及阀值的行径视情况分别 采取警告、强制退却等掌握措施或对特定业务自动践诺必要的后续历程。如：得当交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制摄取自制交付功能进行交易，内 部研究申诉在研究系统中照旧发布会自动推送到整个基金司理、投资司理，掌握阀值的 修改必须经风险管制部通过系统进行复核并点击高兴能力见效等。 业务行径，通过建立明确的业务国法和历程，在枢纽掌握点采取双东谈主复核或集体决策等 掌握机制，通过分别对掌握事项签署意见并要领流转的要求，完好意思对枢纽业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级阛阓申购斥逐分拨，需要经过严格的自制性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险管制部负责东谈主以及投资组合司理共同证实对分拨斥逐 无异议并签署后才为有用。 别在交易过程中、日中、清理后对关系自制交易国法的践诺情况进行监控，并按既定的 申诉要求实时揭示违抗规矩的情况，监督督促自制交易轨制的践诺。如：交易部对一样 投资司理管制不同投资组合指示期间差的监督，风险管制部对日中不同组合交易一样证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司践诺自制交易的情况进行专项稽核，风险管制部分别于每季度和每年度对公司管制 的不同投资组合的全体收益率相反、分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析， 对连续四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管制的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和如期分析，发现掌握薄弱 法子或交易价相反常，将从头核查公司投资决策和交易践诺法子的里面掌握，针对潜在 问题完善自制交易轨制和历程。                  第 13 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 体自制交易轨制践诺情况以及特地交易行径专项说明，接受社会监督。公司如期接受外 部审计的查验，自制交易管制一直是外部审计的重心之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将自制交易轨制的完善进度、践诺情况及信息败露当作评价内容之一。公司 每季度会向证监会申诉经投资组合司理、督察长、总司理签署后的自制交易轨制践诺情 况，并对特定资产管制业务与证券投资基金之间的事迹比较、特地交易行径作念专项说明。 公司里面稽核或如期分析中发现自制交易管制中的特地问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度申诉和年度申诉中作念专项说明。证监融会过现场查验和非现场监管等款式， 也会对公司自制交易轨制的践诺情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司特地 交易行径进行监控。对于发现的不自制交易和利益输送行径，将照章采取关系监管措施。      本申诉期内，管制东谈主通过轨制、历程和本领妙技保证了自制交易原则的完好意思，确保 本基金管制东谈主旗下各投资组合在研究、决策、交易践诺等各方面均得到自制对待，通过 对投资交易行径的监控、分析评估和信息败露来加强对自制交易过程和斥逐的监督，形 成了有用地自制交易体系。本申诉期，本基金管制东谈主各项自制交易轨制历程均得到风雅 地贯彻践诺，未发现有在违抗自制交易原则的欢然。      申诉期内，管制东谈主于每季度和年度对公司管制的不同投资组合的全体收益率相反、 分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析，对连续四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管制的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 训诲， 训诲在 95%的真实水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在训诲欠亨过的情况。 劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在权臣优于另一方的特地情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，查验在曩昔四个季度内，是否存在权臣特地的情 况。      训诲分析斥逐剖析，公司管制的整个投资组合，在曩昔连续四个季度内未发现有在                     第 14 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 违抗自制交易原则的情况。   本基金管制东谈主依据《基金司理兼任私募资产管制计划投资司理使命指引（试行）》 的要求，建立和完善了兼任关系的轨制及历程，确保兼任基金司理自制对待其管制的所 有投资组合。通过对基金司理的投资交易行径进行监控和分析，本申诉期内，两两组合 间各项操作、历程及过后分析均普遍，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益输送 的情况。   本基金于本申诉期内不存在特地交易行径。   基金管制东谈驾御理的整个投资组合在本申诉期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量卓绝该证券当日总成交量 5%的交易情况。   按照资产配置模子，本基金 2024 年的年度策略是对 A 股阛阓转向乐不雅。从指数涨 幅来看，2024 年阛阓总体呈现企稳回升态势。2024 年，沪深 300 指数上升 14.68%，创 业板指上升 13.23%。可是，在组合管制层面仍靠近一些穷苦，主要体当今阛阓波动性 较大以及结构分化彰着。举例，万得全 A 中位数下落 5%。阛阓波动性较大的背后大背 景是世界多极化和国内经济结构的诊治。这些因素确乎使得经济和阛阓的运行复杂性和 不笃定性加大，也导致好多投资者的预期不太贯通，进而反应了投资的复杂性。不外， 最终阛阓的企稳回升，照旧考据了经济法则以及国法化资产配置的有用性。 备握续盈利智商、估值合理偏低的行业和公司当作基础配置，同期优选具备竞争力和成 长性的的制造业公司，重心配置的行业包括：煤炭、有色、家电、通讯、汽车和零部件、 电子等行业。2024 年下半年限定镌汰了资源和化工行业的配置，限定增多了消耗和国产 算力的配置。   掌握本申诉期末，本基金份额净值为 0.7759 元。                            本申诉期份额净值增长率为 2.09%；                     第 15 页，共 70 页                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 本申诉期同期事迹比较基准收益率为 11.71%。   咱们对 2025 年 A 股权益阛阓仍提拔较为乐不雅的见解，觉得契机大于风险。从两个 方面来看：一方面，与目下相对较低的国债利率比拟，沪深 300 的股息率比 10 年期国 债收益率向上约 1.5%。好多高质料的公司，包括资源、金融、消耗等多个行业的优质 公司，皆具有配置价值；另一方面，多重政策的积极定调将络续拓荒阛阓对经济增长的 信心。 经济发展周期，也包括新的本领变革周期。每个国度皆需要一个革命、绽放的高效发展 模式。跟着我国半导体智商的晋升，以及科技巨头握续加码插足东谈主工智能、智能驾驶、 机器东谈主等科技行业，我国的科技行业将迎来更多投资契机。同期，跟着促消耗政策的握 续落地，消耗股的投资契机也将愈加丰富多元。 触及行业主要包括家电、汽车、通讯、资源、电子等。同期，咱们将密切温雅科技行业 和消耗行业的发展，在东谈主工智能算力和应用、智能驾驶、新式消耗等行业积极寻找契机。   本基金管制东谈主高度爱重风险掌握，充分阐述监察稽核使命的作用，提高监察稽核工 作的有用性，为公司业务表率运作提供保证和支握，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金管制东谈主充分将强到投资业务表率化的迫切性，秉 承瑞银集团爱重风险爱重管制的风控作风："将风险纳入全面、系统的管制历程中，以 风险管制促业务发展"，建立和完善风险管制体系，应用国际先进的风险管制系统，在 公司实行多档次全地点的风险管制，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险掌握 措施，除开展日常的掌握和监管使命外，还重快慰排对投资管制、自制交易管制以及研 究支握、投资决策、交易践诺等中枢业务的管制使命开展专项自查，并对其它关系业务 也安排了专项查验，力图使公司的管制措施健全、有用。   本基金管制东谈主对公司投资管制等迫切业求实行事先、事中庸过后全程监督，多法子 掌握，分别示例先容如下：   事先审查审核：充分利用信息系统，将关系法律法例、基金合同和公司规矩的各式 投资退却、投资限定和定量化监控方针在交易系统中进行阀值成就，基金投资如果超出                  第 16 页，共 70 页                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 限定，系统将拒却践诺指示并实时领导；在公司办公系统中建立研究申诉质料掌握、股 票相差库诊治、交易敌手授信、询价、一级阛阓申购、投资授权、首要决策等老例性投 研交关系的历程掌握措施，明确审核东谈主员以及审核株连，关系业务必须经过预先规矩的 审批表率后能力践诺；非老例性的业务，公司在严慎研究并笃定业务风险掌握措施后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金如期申诉、临时申诉等对外败露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息败露负责东谈主和督察长的正当合规性审查。   事中实时监控：培育监控岗亭进行风险掌握，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现犯警违纪和越权行径，有权拒却践诺并实时 上报。借助系统对基金投资交易行径进行监控，并通过业务审批历程，对基金投资的关 键法子实行实时监控，对银行间等特殊交易行径进行监控，并践诺特地问题的实时申诉 机制。   过后查验督促：回来和总结历史交易行径，对可能存在的特地行径进行领导；采取 现场与非现场稽核相结合的款式对基金投资进行查验，非现场稽核主若是通过筹备机系 统如期对交易行径进行巡视，从均分析是否有违纪交易行径，现场稽核主若是对公司各 业务法子进行如期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及重心业务法子进行查验， 发现问题将实时申诉并监督整改。   本基金管制东谈主严格按照中国证监会关系规矩以及基金合同对于估值的约定，在得当 企业管帐准则要求下对基金所握有的投资品种进行估值核算。本基金管制东谈主培育估值委 员会，当作公司珍惜和掌握旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值表率经常由运营部具体负责，并经托管东谈主查对质实。   本基金的特别估值表率由估值委员会、运营部及关系部门共同参与完成。运营部负 责与关系部门里面协商，负责与托管东谈主和管帐师协商相通估值业务关系事宜，并将关系 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概括探讨各方面的意见和建议，并按照关系 议事国法有计划审议作念出决议；运营部负责具体践诺估值表率，履行关系的信息败露义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金管制东谈主摄取的估值原则及本领，并复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止申诉期末，本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司                  第 17 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 建立业务相助关系，由其按约定提供关系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本申诉期内，参与估值历程各方之间无首要利益突破。   掌握本申诉期末，根据关系法律法例和基金合同的要求以及本基金的试验运作情况， 本基金本申诉期内未实施利润分拨。   无。                     §5    托管东谈主申诉   本申诉期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格死守《证券投资基金法》 过火他法律法例和基金合同的关系规矩，不存在职何损伤基金份额握有东谈主利益的行径， 实足遵法尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期内，本基金的管制东谈主——国投瑞银基金管制有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值筹备、基金份额申购赎回价钱筹备、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发 现损伤基金份额握有东谈主利益的行径。   本托管东谈主照章对国投瑞银基金管制有限公司编制和败露的本基金 2024 年年度申诉 中财务方针、净值线路、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核 查，以上内容确凿、准确和齐备。                      §6   审计申诉 财务报表是否经过审计     是 审计意见类型         模范无保属意见                    第 18 页，共 70 页                      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 审计申诉编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H03 号 审计申诉标题          审计申诉                 国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金全体基金份额握 审计申诉收件东谈主                 有东谈主                 咱们审计了国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金的财                 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年                 度的利润表、净资产变动表以及关系财务报表附注。                 咱们觉得，后附的国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 审计意见                 的财务报表在整个首要方面按照企业管帐准则的规矩编                 制，公允反应了国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金                 和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩践诺了审计工                 作。审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的株连”部                 分进一步说明了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册 形成审计意见的基础       管帐师职业谈德守则，咱们沉寂于国投瑞银中枢企业夹杂                 型证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他株连。我                 们深信，咱们获取的审计把柄是充分、适合的，为发表审                 计意见提供了基础。                 国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金管制层对其他信                 息负责。其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包括                 财务报表和咱们的审计申诉。                 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也 其他信息            不合其他信息发表任何风物的鉴证论断。                 结合咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信                 息，在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在                 审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在                 首要错报。                  第 19 页，共 70 页                    国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                基于咱们已践诺的使命，如果咱们笃定其他信息存在首要                错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要申诉。                管制层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其                完好意思公允反应，并联想、践诺和崇拜必要的里面掌握，以                使财务报表不存在由于作弊或造作导致的首要错报。                在编制财务报表时，管制层负责评估国投瑞银中枢企业混 管制层和治理层对财务报表                合型证券投资基金的握续筹办智商，败露与握续筹办关系 的株连                的事项（如适用），并期骗握续筹办假设，除非计划进行                清理、绝交运营或别无其他现实的聘请。                治理层负责监督国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金                的财务申诉过程。                咱们的地点是对财务报表全体是否不存在由于作弊或错                误导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的                审计申诉。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照                审计准则践诺的审计在某一首要错报存在时总能发现。错                报可能由于作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇                总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                济决策，则经常觉得错报是首要的。                在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们期骗职业判 注册管帐师对财务报表审计 断，并保握职业怀疑。同期，咱们也践诺以下使命： 的株连            （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表首要错                报风险，联想和实施审计表率以应答这些风险，并获取充                分、适合的审计把柄，当作发表审计意见的基础。由于舞                弊可能触及伙同、伪造、挑升遗漏、虚假论说或凌驾于内                部掌握之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高                于未能发现由于造作导致的首要错报的风险。                （2）了解与审计关系的里面掌握，以联想适合的审计程                序，但方针并非对里面掌握的有用性发表意见。                （3）评价管制层选用管帐政策的适合性和作出管帐计算                 第 20 页，共 70 页                             国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                     及关系败露的合感性。                     （4）对管制层使用握续筹办假设的适合性得出论断。同                     时，根据获取的审计把柄，就可能导致对国投瑞银中枢企                     业夹杂型证券投资基金握续筹办智商产生首要疑虑的事                     项或情况是否存在首要不笃定性得出论断。如果咱们得出                     论断觉得存在首要不笃定性，审计准则要求咱们在审计报                     告中提请报表使用者预防财务报表中的关系败露；如果披                     露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于                     掌握审计申诉日可赢得的信息。可是，改日的事项或情况                     可能导致国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金不可握                     续筹办。                     （5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，                     并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                     咱们与治理层就计划的审计范围、期间安排和首要审计发                     现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得                     温雅的里面掌握瑕玷。 管帐师事务所的称呼           安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）                     王珊珊 注册管帐师的姓名                     邓雯 管帐师事务所的地址           中国 北京 审计申诉日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                    本期末               上年度末        资产          附注号 资产：                          第 21 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 货币资金             7.4.7.1          44，117，511.53         123，878，811.40 结算备付金                              3，444，128.60           1，189，450.15 存出保证金                                216，046.77            340，681.22 交易性金融资产          7.4.7.2         657，907，029.08         677，148，921.68 其中：股票投资                          651，346，537.57         643，886，188.63       基金投资                                     -                      -       债券投资                         6，560，491.51          33，262，733.05       资产支握证券投资                                 -                      -       贵金属投资                                    -                      -       其他投资                                     -                      - 养殖金融资产           7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产         7.4.7.4          62，430，379.11          78，950，000.00 应收清理款                             17，233，735.90                       - 应收股利                                           -                      - 应收申购款                                 12，537.26              18，530.51 递延所得税资产                                        -                      - 其他资产             7.4.7.5                       -                      - 资产所有                             785，361，368.25         881，526，394.96                                  本期末                   上年度末   欠债和净资产         附注号 欠债： 短期借款                                           -                      - 交易性金融欠债                                        -                      - 养殖金融欠债           7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                      -                      - 应付清理款                              2，218，763.45          89，108，488.87 应付赎回款                                267，199.78            164，131.81 应付管制东谈主酬金                              805，259.40            807，398.70 应付托管费                                134，209.90            134，566.46                      第 22 页，共 70 页                                    国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 应付销售工作费                                                -                        - 应付投资照料人费                                                -                        - 应交税费                                            1，076.31                        - 应付利润                                                   -                        - 递延所得税欠债                                                -                        - 其他欠债                     7.4.7.6            1，480，965.50             1，868，911.39 欠债所有                                        4，907，474.34            92，083，497.23 净资产：                                                   -                        - 实收基金                     7.4.7.7        1，005，889，423.25         1，038，789，321.14 未分拨利润                    7.4.7.8         -225，435，529.34          -249，346，423.41 净资产所有                                    780，453，893.91            789，442，897.73 欠债和净资产所有                                 785，361，368.25            881，526，394.96    注：申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值东谈主民币 0.7759 元，基金份额 总额 1，005，889，423.25 份。 管帐主体：国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期                上年度可比期间            项 目                附注号       2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                      24，937，755.26         -72，428，652.08 其中：进款利息收入                     7.4.7.9           351，520.29            416，660.43      债券利息收入                                                -                    -      资产支握证券利息收入                                            -                    -      买入返售金融资产收入                                 335，818.23              86，307.50      其他利息收入                                                -                    -                              第 23 页，共 70 页                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 其中：股票投资收益            7.4.7.10   -51，965，277.93      -96，706，230.39      基金投资收益          7.4.7.11                   -                -      债券投资收益          7.4.7.12         624，219.35     1，584，879.31      资产支握证券投资收益      7.4.7.13                   -                -      贵金属投资收益         7.4.7.14                   -                -      养殖器具收益          7.4.7.15                   -                -      股利收益            7.4.7.16       17，681，874.59   14，169，369.48 “-”号填列）                                                 -                - 列） 减：二、营业总支拨                           11，501，979.80   14，432，265.14 其中：卖出回购金融资产支拨                                   -                - 三、利润总额（耗费总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                         -                - 四、净利润（净耗费以“-”号填 列） 五、其他概括收益的税后净额                                   -                - 六、概括收益总额                            13，435，775.46   -86，860，917.22                     第 24 页，共 70 页                                          国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 管帐主体：国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                              单元：东谈主民币元                                                       本期       面容                                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                   未分拨利润                       净资产所有 一、上期期末净资产           1，038，789，321.14       -249，346，423.41                    789，442，897.73 二、本期期初净资产             1，038，789，321.14       -249，346，423.41                   789，442，897.73 三、本期增减变动额                         -32，899，897.89         23，910，894.07                     -8，989，003.82 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                            -         13，435，775.46                     13，435，775.46 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变                         -32，899，897.89         10，475，118.61                    -22，424，779.28 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款             151，092，087.05         -31，566，231.23                    119，525，855.82 （三）   、本期向基金份 额握有东谈主分拨利润产 生的净资产变动（净                            -                     -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产             1，005，889，423.25       -225，435，529.34                   780，453，893.91                                                  上年度可比期间       面容                                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                   未分拨利润                       净资产所有 一、上期期末净资产           1，082，113，895.21       -169，457，120.80                    912，656，774.41 二、本期期初净资产           1，082，113，895.21       -169，457，120.80                    912，656，774.41 三、本期增减变动额                         -43，324，574.07        -79，889，302.61                   -123，213，876.68 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                            -        -86，860，917.22                    -86，860，917.22 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变                         -43，324，574.07          6，971，614.61                    -36，352，959.46 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款              13，385，074.07          -2，058，656.77                     11，326，417.30 （三）   、本期向基金份                                      -                     -                                 - 额握有东谈主分拨利润产                                    第 25 页，共 70 页                                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 生的净资产变动（净 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产           1，038，789，321.14      -249，346，423.41   789，442，897.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金管制东谈主负责东谈主：王彦杰，驾御管帐使命负责东谈主：王彦杰，管帐机构负责东谈主：冯伟      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名国投瑞银中枢 企业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证 监基金字200638 号文《对于高兴国投瑞银中枢企业股票型证券投资基金召募的批复》 的核准，由基金管制东谈主国投瑞银基金管制有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于      本基金为契约型绽放式基金，存续期限不定。本基金的基金管制东谈主为国投瑞银基金 管制有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国工商银 行股份有限公司。      根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》、《对于实施运作管制办法>关系问题的规矩》及本基金合同的关系规矩，经协商本基金托管东谈主高兴， 并报中国证监会备案，本基金管制东谈主于 2015 年 8 月 6 日将本基金由“国投瑞银中枢企业 股票型证券投资基金”改名为“国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金”，其对应基金简 称改名为“国投瑞银中枢企业夹杂”。上述变更对基金份额握有东谈主利益无试验性不利影响。      本基金的投资范围界定为股票、债券以及国度证券监管机构允许基金投资的权证及 其它金融器具。股票投资范围为整个在国内照章刊行的，具有风雅流动性的 A 股。债券 投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期单据和可援助债。现款资产主 要投资于各样银行进款。本基金组合投资比例是：股票资产 60-95%；债券资产 0-40%， 现款和到期日不卓绝 1 年的政府债券不低于 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。      本基金的事迹比较基准为：中证 800 指数收益率×95%+生意银行活期进款利率（税 后）×5%。自 2015 年 11 月 2 日起本基金的事迹比较基准由“5%×金融同行进款利率+95%×                                  第 26 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 中信标普 300 指数收益率”变更为“5%×金融同行进款利率+95%×标普中国 A 股 300 指数 收益率”，自 2020 年 8 月 18 日起本基金的事迹比较基准变更为“中证 800 指数收益率 ×95%+生意银行活期进款利率（税后）×5%”。上述变更对基金份额握有东谈主利益无试验 性不利影响。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及修 订的具体管帐准则、诠释以及《资产管制居品关系管帐处理规矩》和其他关系规矩（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的指挥意见》、                               《公开召募证券投 资基金信息败露管制办法》、             《证券投资基金信息败露内容与模式准则》第 2 号《年度报 告的内容与模式》、         《证券投资基金信息败露编报国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及 败露》、《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系规矩。    本财务报表以本基金握续筹办为基础列报。    本财务报表得当企业管帐准则的要求，确凿、齐备地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金管帐年度摄取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所摄取的货币均为东谈主民币。除有特别说明外， 均以东谈主民币元为单元暗示。    金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器具的合同。    （1）金融资产分类                    第 27 页，共 70 页                    国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金的金融资产于运转证实时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转证实时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   分袂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作 有用套期器具的养殖器具，按照取得时的公允价值当作运转证实金额，关系的交易用度 在发生时计入当期损益。   分袂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运转确 认金额，关系交易用度计入其运转证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，摄取公允价值进行后续计 量，整个公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，摄取试验利率法证实利息收入，其绝交证实、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实 损失准备。对于不含首要融资要素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按影相配于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述摄取简化计量方法之外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自运转证实后是否已经权臣增多，如果信用 风险自运转证实后未权臣增多，处于第一阶段，本基金按影相配于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率筹备利息收入；如果信用风 险自运转证实后已权臣增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按影相配于 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率筹备利息 收入；如果运转证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整个存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和试验利率筹备利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自运转证实后是否已权臣增多。 本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比较金                 第 28 页，共 70 页                      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 融器具在估值日发生违约的风险与在运转证实日发生违约的风险，以笃定金融器具瞻望 存续期内发生违约风险的变化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 斥逐而笃定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的 额外成本或起劲即可赢得的关系曩昔事项、现时景色以及改日经济景色预测的合理且有 依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期省略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力绝交，或该收取金融资产现款流量的权力已 迤逦，且得当金融资产迤逦的绝交证实条件的，金融资产将绝交证实。   本基金已将金融资产整个权上简直整个的风险和酬金迤逦给转入方的，绝交证实该 金融资产；保留了金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，持续交证实该金融资产； 本基金既莫得迤逦也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，分别下列情 况处理：覆没了对该金融资产掌握的，绝交证实该金融资产并证实产生的资产和欠债； 未覆没对该金融资产掌握的，按照其络续涉入所迤逦金融资产的进度证实关系金融资产， 并相应证实关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，摄取试验利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的株连已履行、铲除或届满，则对金融欠债进行绝交证实。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者迤逦一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资 产或者迤逦欠债的有序交易在关系资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在关系资产或欠债的最成心阛阓进行。主要阛阓（或最成心阛阓）是本 基金在计量日省略进入的交易阛阓。本基金摄取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为 完好意思其经济利益最大化所使用的假设。                   第 29 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言 具有迫切意旨的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日省略取得的一样资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外关系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系资产 或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的握续以公允价值计量的资产和负 债进行从头评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生援助。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则笃定公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日省略取得的一样资产或欠债在活跃市 场上未经诊治的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的首要事件的，应摄取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或 最近交易日的报价不可确凿反应公允价值的，应答报价进行诊治，笃定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果 该限定是针对资产握有者的，那么在估值本领中不应将该限定当作特征探讨。此外，基 金管制东谈主不应试虑因多量握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器具，应摄取在现时情况下适用况且有弥漫可利用数 据和其他信息支握的估值本领笃定公允价值。摄取估值本领笃定公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有真实把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已证实金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是 可践诺的，同期本基金计划以净额结算或同期变现该金融资产和归还该金融欠债时，金 融资产和金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金 融欠债在资产欠债表内分别列示，不予相互抵销。                   第 30 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已完好意思损益平准金和未完好意思损益平准金。已完好意思损益平准金指在申 购、赎回或援助基金份额时，申购、赎回或援助款项中包含的按累计未分拨的已完好意思收 益/（损失）占净资产比例筹备的金额。未完好意思损益平准金指在申购、赎回或援助基金份 额时，申购、赎回或援助款项中包含的按累计未完好意思利得/（损失）占净资产比例筹备的 金额。损益平准金于基金申购证实日、基金赎回证实日或基金援助转入/转出证实日证实。    未完好意思损益平准金与已完好意思损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分拨利润/（累计耗费）”。    （1）对于以摊余成本计量的金融资产，摄取试验利率法筹备的利息扣除在适用情 况下的关系税费后的净额证实利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系 交易用度后的净额与账面价值之间的差额证实为投资收益。    （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工 具投资的，在握有期间将按票面或合同利率筹备的利息收入扣除在适用情况下的关系税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转证实金额之间的差额扣除关系交 易用度及在适用情况下的关系税费后的净额证实为投资收益。    本基金在同期得当下列条件时证实股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权力已经确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额省略可 靠计量。    （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利 益的流入额省略可靠计量时证实。                        第 31 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    本基金的管制东谈主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系工作 的期间计入当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证实的利息支拨按试验利率法筹备，试验利 率法与直线法相反较小的则按直线法筹备。    本基金每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款风物分拨，但基金份额握 有东谈主可聘请现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。若期末未分拨利润中的未完好意思部分为正数，包括基金筹办行径产生的未完好意思 损益以及基金份额交易产生的未完好意思平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分 配利润中的已完好意思部分；若期末未分拨利润的未完好意思部分为负数，则期末可供分拨利润 的金额为期末未分拨利润，即已完好意思部分相抵未完好意思部分后的余额。基金收益分拨后基 金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额 收益分拨金额后不可低于面值。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    筹办分部是指本基金内同期安闲下列条件的组成部分：    （1）该组成部分省略在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）省略如期评价该组成部分的筹办效劳，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）省略取得该组成部分的财务景色、筹办效劳和现款流量等关系管帐信息。    如果两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，况且安闲一定条件的，则合并为一 个筹办分部。    本基金目下以一个筹办分部运作，不需要进行分部申诉的败露。    无。                     第 32 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊治证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰诊治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊治 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见告》的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（阻塞式证券投资基金，绽放式证券投资基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行来回利息收入免征升值 税；进款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关系政策的见告》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来回等升值税政 策的补充见告》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及握有金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发 教悔 辅助工作等升值税政策的见告》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以 本基金的基金管制东谈主为升值税征税东谈主。                    第 33 页，共 70 页                     国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关系问题的通 知》的规矩，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用粗浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税政策的见告》的规矩笃定。   升值税附加税包括城市崇拜建设税、教悔费附加和地方教悔附加，以试验交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市崇拜建设税、教悔费附加 和地方教悔附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》 的规矩，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽放式证券 投资基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠政策的通 知》的规矩，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 进款利息所得关系个东谈主所得税政策的见告》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利远隔化个东谈主所得税政策关系问题的见告》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；握股期限卓绝 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利远隔化个东谈主所得税政策关系问题的见告》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限卓绝 1 年的，股息红利所                  第 34 页，共 70 页                                国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 得暂免征收个东谈主所得税。                                                                 单元：东谈主民币元                                    本期末                     上年度末 面容 活期进款                                44，117，511.53               123，878，811.40 即是：本金                               44，108，026.12               123，866，532.29      加：应计利息                              9，485.41                    12，279.11 如期进款                                            -                            - 即是：本金                                           -                            -      加：应计利息                                     -                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                  -                            -      进款期限 1-3 个月                                -                            -      进款期限 3 个月以上                                -                            - 其他进款                                            -                            - 即是：本金                                           -                            -      加：应计利息                                     -                            - 所有                                  44，117，511.53               123，878，811.40                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期末       面容                             2024 年 12 月 31 日                       成本           应计利息             公允价值        公允价值变动 股票                652，454，800.94           -   651，346，537.57    -1，贵金属投资108，263.37 贵金属投资-金交所                                  -                                -                            -                - 黄金合约                            第 35 页，共 70 页                                国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉       交易所阛阓         5，960，181.22    53，011.51     6，560，491.51     547，298.78  债券   银行间阛阓                    -            -                -              -       所有            5，960，181.22    53，011.51     6，560，491.51     547，298.78 资产支握证券                         -            -                -              - 基金                             -            -                -              - 其他                             -            -                -              -       所有       658，414，982.16       53，011.51   657，907，029.08    -560，964.59                                           上年度末       面容                              2023 年 12 月 31 日                      成本            应计利息          公允价值            公允价值变动 股票             702，551，932.10               -   643，886，188.63 -58，665，743.47 贵金属投资-金交所                                   -                                -                             -              - 黄金合约       交易所阛阓     32，571，480.00      459，453.05    33，262，733.05     231，800.00  债券   银行间阛阓                    -            -                -              -       所有        32，571，480.00      459，453.05    33，262，733.05     231，800.00 资产支握证券                         -            -                -              - 基金                             -            -                -              - 其他                             -            -                -              -       所有       735，123，412.10      459，453.05   677，148，921.68 -58，433，943.47    无。                                                                  单元：东谈主民币元                                             本期末         面容                            2024 年 12 月 31 日                            账面余额                     其中；买断式逆回购                            第 36 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 交易所阛阓                    62，430，379.11                              - 银行间阛阓                                -                              - 所有                       62，430，379.11                              -                                    上年度末         面容                   2023 年 12 月 31 日                    账面余额                      其中；买断式逆回购 交易所阛阓                    78，950，000.00                              - 银行间阛阓                                -                              - 所有                       78，950，000.00                              -    无。    无。                                                     单元：东谈主民币元                        本期末                        上年度末          面容 应付券商交易单元保证金                              -                           - 应付赎回费                                    -                       40.40 应付证券出借违约金                                -                           - 应付交易用度                        555，965.50                 908，870.99 其中：交易所阛阓                      555，965.50                 908，870.99      银行间阛阓                               -                           - 应付利息                                     -                           - 信息败露费                         120，000.00                 120，000.00 审计用度                           55，000.00                  90，000.00 其他                            750，000.00                 750，000.00 所有                          1，480，965.50                1，868，911.39                    第 37 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                       金额单元：东谈主民币元                                              本期         面容                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                      1，038，789，321.14                 1，038，789，321.14 本期申购                        151，092，087.05                   151，092，087.05 本期赎回（以“-”号填列）              -183，991，984.94                  -183，991，984.94 本期末                       1，005，889，423.25                 1，005，889，423.25    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。                                                           单元：东谈主民币元        面容        已完好意思部分              未完好意思部分               未分拨利润所有 上年度末             555，452，143.39     -804，798，566.80      -249，346，423.41 本期期初             555，452，143.39     -804，798，566.80      -249，346，423.41 本期利润             -44，437，203.42       57，872，978.88        13，435，775.46 本期基金份额交易产生                  -14，265，565.16       24，740，683.77        10，475，118.61 的变动数 其中：基金申购款          75，314，288.85     -106，880，520.08       -31，566，231.23      基金赎回款       -89，579，854.01      131，621，203.85        42，041，349.84 本期已分拨利润                       -                   -                    - 本期末              496，749，374.81     -722，184，904.15      -225，435，529.34                                                           单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间         面容       2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 活期进款利息收入                          294，199.98                 373，492.19                     第 38 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 如期进款利息收入                                     -                      - 其他进款利息收入                                     -                      - 结算备付金利息收入                           51，032.00               36，586.93 其他                                   6，288.31                6，581.31 所有                                 351，520.29              416，660.43                                                        单元：东谈主民币元                                     本期              上年度可比期间            面容              2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                                 年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                           2，255，691，025.63     2，860，057，974.38 减：卖出股票成本总额                         2，302，896，532.71     2，948，506，944.88 减：交易用度                                 4，759，770.85         8，257，259.89 买卖股票差价收入                             -51，965，277.93       -96，706，230.39    无。                                                       单元：东谈主民币元                                         本期            上年度可比期间              面容               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                             344，326.13          1，152，482.30 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                    -                     - 债券投资收益——申购差价收入                                    -                     - 所有                                       624，219.35          1，584，879.31                                                        单元：东谈主民币元              面容                         本期            上年度可比期间                         第 39 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                469，967.67              1，511，272.86  减：交易用度                                           -                    102.27  买卖债券差价收入                                279，893.22                432，397.01    无。    无。    无。                                                          单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间          面容         2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                    17，681，874.59                14，169，369.48 基金投资产生的股利收益                                   -                            - 所有                             17，681，874.59                14，169，369.48                                                           单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间         面容称呼        2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月                        第 40 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 ——股票投资                           57，557，480.10             7，653，546.65 ——债券投资                             315，498.78               355，614.94 ——资产支握证券投资                                    -                       - ——基金投资                                        -                       - ——贵金属投资                                       -                       - ——其他                                          -                       - ——权证投资                                        -                       - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                    -                       - 所有                               57，872，978.88             8，009，161.59                                                         单元：东谈主民币元                         本期                         上年度可比期间        面容 基金赎回费收入                           36，521.27                    10，668.47 基金援助费收入                              100.58                       531.53 所有                                36，621.85                    11，200.00      无。                                                         单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间           面容        2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                        日 审计用度                              55，000.00                  90，000.00 信息败露费                            120，000.00                 120，000.00 银行间账户崇拜费                          36，000.00                  36，900.00 银行汇划费                                967.00                   1，111.47                         第 41 页，共 70 页                                 国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 其他                                      1，200.00                         300.00 所有                                    213，167.00                      248，311.47    无。    无。                   关联方称呼                               与本基金的关系                        基金管制东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金管制有限公司（“国投瑞银基金”）                               销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）   基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）       基金管制东谈主的鼓吹 国投泰康信赖有限公司（“国投泰康信赖”）        基金管制东谈主的鼓吹 国投瑞银成本管制有限公司（“国投瑞银成本”）     基金管制东谈主的子公司                        与基金管制东谈主受并吞试验掌握的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                            公司、基金销售机构 瑞银证券有限株连公司（“瑞银证券”）      基金管制东谈主鼓吹的控股子公司    注：以下关联交易均在普遍业务范围内按一般生意条目签订。                                                             金额单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间                                                               日   关联方称呼                                       占当期股                            占当期股                      成交金额             票成交总           成交金额             票成交总                                       额的比例                            额的比例 瑞银证券                 620，802，709.37    13.77%        932，239，383.86     16.46% 国投证券                              -          -        84，950，119.70      1.50%                             第 42 页，共 70 页                                  国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    无。                                                            金额单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间                                日                             日    关联方称呼                                        占当期债                          占当期债                      成交金额              券成交总         成交金额             券成交总                                        额的比例                          额的比例 瑞银证券                    2，664，940.00    54.48%                   -         -                                                            金额单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间                                日                             日    关联方称呼                               占当期债                          占当期债                                        券回购成                          券回购成                      成交金额                           成交金额                                        交总额的                          交总额的                                         比例                            比例 瑞银证券                1，940，233，000.00    41.96%      160，329，000.00    18.46%                                                           金额单元：东谈主民币元                                              本期    关联方称呼                           占当期佣                          占期末应付                       当期                         期末应付佣金余                                    金总量的                          佣金总额的                       佣金                            额                                        比例                            比例                              第 43 页，共 70 页                                 国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 国投证券                        -            -                  -              - 瑞银证券               387，403.83      11.59%          106，634.71        19.18%                                      上年度可比期间    关联方称呼                         占当期佣                           占期末应付                    当期                        期末应付佣金余                                  金总量的                           佣金总额的                    佣金                              额                                    比例                               比例 国投证券                79，113.97       1.49%                   -              - 瑞银证券               873，702.35      16.50%          356，269.53        39.20%    注：（1）上述佣金按左券约定的佣金费率筹备，佣金费率由左券签订方参考阛阓 价钱笃定。    （2）本申诉期内 1-6 月该类佣金左券的工作范围包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究效劳和阛阓信息工作等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管制规矩》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究工作等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付研究工作用度。                                                             单元：东谈主民币元                                       本期                 上年度可比期间            面容               2024年1月1日至2024年            2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的管制费                          9，675，089.02            12，156，572.29 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金管制东谈主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的管制费费率由 1.50%/年诊治为 1.20%/年，本 基金的管制费按前一日基金资产净值的年费率计提。管制费的筹备方法如下：                   H＝E×管制费费率÷当年天数                          第 44 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                   H 为逐日应计提的基金管制费                   E 为前一日的基金资产净值     基金管制费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从基金财产中一 次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                      单元：东谈主民币元                                 本期                 上年度可比期间            面容            2024年1月1日至2024年         2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                    1，612，514.83          2，026，095.48     注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年诊治为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的筹备方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金资产净值     基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。     无。     无。 况     无。                        第 45 页，共 70 页                                 国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   无。   无。                                                             单元：东谈主民币元                         本期                          上年度可比期间  关联方称呼                             日                 期末余额         当期利息收入             期末余额            当期利息收入 中国工商银行      44，117，511.53        294，199.98    123，878，811.40    373，492.19   注：本基金的上述银行进款由基金托管东谈主中国工商银行守护，按银行同行利率或约 定利率计息。   无。   无。   无。   无。   无。                             第 46 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    无。    无。    无。    本基金为夹杂型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益 高于债券型基金、低于股票型基金。本基金的投资范围包括股票、国债、金融债、公司 债（含可援助公司债）、短期融资券、中央银行单据和其它货币阛阓器具，以及国度证 券监管机构允许基金投资的权证过火它金融器具。本基金在日常筹办行径中靠近的与这 些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金管制东谈主制定 了政策和表率来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面掌握历程，通过可 靠的管制及信息系统握续监控上述各样风险。    本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要隘点是通过掌握上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以完好意思“风险和收益相匹配”的风险收益地点。本基金管制 东谈主剿袭全面风险掌握的理念，将风险管制融入业务中，使风险掌握与投资业务精致结合， 在董事会专科委员会监督管制下，建立了由督察长、合规与风险掌握委员会、法律合规 部、风险管制部、关系职能部门和业务部门组成的立模式风险管制架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在基金管制东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的生意 银行，因而与银行进款关系的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证                         第 47 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，因此违约风险发生的可 能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割款式 进行限定以掌握相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制历程，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用等第评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要查考刊行东谈主的筹办风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 条目和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金管制东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净资产的比例及占刊行量的比例进行掌握，通过散播化投资以散播 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制指挥意见》设定的 模范统计及汇总。   于本申诉期末，本基金未握有除国债、央行单据和政策性金融债之外的债券和资产 支握证券（上年度末：同）。                                            单元：东谈主民币元                       本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                                -                     -  A-1 以下                             -                     -  未评级                                -         22，367，796.61  所有                                 -         22，367，796.61   注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。   无。   无。                                            单元：东谈主民币元        始终信用评级        本期末                  上年度末                     第 48 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  AAA                               -                     -  AAA 以下                            -                     -  未评级                    6，560，491.51         10，894，936.44  所有                     6，560，491.51         10，894，936.44    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主要求赎回的基金资产超 出基金握有的现款类资产鸿沟，另一方面来自于基金握有的投资品种交易不活跃而带来 的变现穷苦或不不错合理的价钱变现。    本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制 办法》及《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规矩》等关系法例的要求建立 健全绽放式基金流动性风险管制的里面掌握体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性 制定流动性风险管制措施，对本基金组合伙产的流动性风险进行管制。本基金的基金管 理东谈主摄取监控基金组合伙产握仓联合度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度、 流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等款式珍惜流动性风险，并于绽放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保握基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智商与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中联想了大皆赎回条目，约定在非常情况 下赎回央求的处理款式，掌握因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金握 有东谈主利益。于本申诉期末，本基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产的账面价值卓绝经 证实确当日净赎回金额。                    第 49 页，共 70 页                                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉      本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申诉“期末本基金握有的流畅受限证券” 章节中列示的部分基金资产流畅暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产款式借入短期资金应答流动性需求。除本申诉“期末债券正回购交 易中当作典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于资产欠债表日所握有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本申诉期内，本基金未发生首要流动性风险事件。      阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器具均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融器具还靠近每个付息期间收尾根据阛阓利率从头订价时对于改日现款 流影响的风险。      本基金的基金管制东谈主践诺活泼的利率管制策略，鉴戒瑞银全球资产管制公司外洋管 理教授，结合自主开发的估值系统管制利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权诊治利差瓜分析，筹备组合证券的修正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的 风险掌握方针，追踪诊治投资组合的久期和凸性等利率风险量度方针，掌握组合的利率 风险。当预期债券阛阓利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券阛阓利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改革浮息和固息证券的配置比例，掌握证券 投资组合的久期，珍惜利率风险。                                                                   单元：东谈主民币元       本期末 资产 货币资金                 44，117，511.53              -            -         -   44，117，511.53                                      第 50 页，共 70 页                                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 结算备付金                3，444，128.60              -                -                -    3，444，128.60 存出保证金                 216，046.77               -                -                -     216，046.77 交易性金融资产                         -              -     6，560，491.51   651，346，537.57 657，907，029.08 养殖金融资产                          -              -                -                -               - 买入返售金融资产            62，430，379.11              -                -                -   62，430，379.11 应收清理款                           -              -                -    17，233，735.90   17，233，735.90 应收股利                            -              -                -                -               - 应收申购款                           -              -                -       12，537.26       12，537.26 递延所得税资产                         -              -                -                -               - 其他资产                            -              -                -                -               - 资产所有               110，208，066.01              -     6，560，491.51   668，592，810.73 785，361，368.25 欠债 卖出回购金融资产                                 -              -                -                -               - 款 应付清理款                           -              -                -     2，218，763.45    2，218，763.45 应付赎回款                           -              -                -      267，199.78      267，199.78 应付管制东谈主酬金                         -              -                -      805，259.40      805，259.40 应付托管费                           -              -                -      134，209.90      134，209.90 应付销售工作费                         -              -                -                -               - 应交税费                            -              -                -         1，076.31        1，076.31 应付利润                            -              -                -                -               - 其他欠债                            -              -                -     1，480，965.50    1，480，965.50 欠债所有                            -              -                -     4，907，474.34    4，907，474.34 利率敏锐度缺口            110，208，066.01              -     6，560，491.51   663，685，336.39 780，453，893.91      上年度末 资产 货币资金               123，878，811.40              -                -                - 123，878，811.40 结算备付金                1，189，450.15              -                -                -    1，189，450.15 存出保证金                 340，681.22               -                -                -     340，681.22 交易性金融资产             22，367，796.61              -    10，894，936.44   643，886，188.63 677，148，921.68 养殖金融资产                          -              -                -                -               - 买入返售金融资产            78，950，000.00              -                -                -   78，950，000.00 应收清理款                           -              -                -                -               - 应收股利                            -              -                -                -               - 应收申购款                           -              -                -       18，530.51       18，530.51 递延所得税资产                         -              -                -                -               - 其他资产                            -              -                -                -               - 资产所有               226，726，739.38              -    10，894，936.44   643，904，719.14 881，526，394.96                                     第 51 页，共 70 页                                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 欠债 卖出回购金融资产                                -              -                -                -               - 款 应付清理款                          -              -                -    89，108，488.87   89，108，488.87 应付赎回款                          -              -                -      164，131.81      164，131.81 应付管制东谈主酬金                        -              -                -      807，398.70      807，398.70 应付托管费                          -              -                -      134，566.46      134，566.46 应付销售工作费                        -              -                -                -               - 应交税费                           -              -                -                -               - 应付利润                           -              -                -                -               - 其他欠债                           -              -                -     1，868，911.39    1，868，911.39 欠债所有                           -              -                -    92，083，497.23   92，083，497.23 利率敏锐度缺口           226，726，739.38              -    10，894，936.44   551，821，221.91 789，442，897.73      注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率从头订价日 或到期日孰早者给予分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 0.84% (上年末：4.21%)，因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无首要影响(上 年末：同)。      外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率之外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的证券，所靠近的其他价钱风险开首于单个证券刊行主体自己 筹办情况或特殊事项的影响，也可能开首于证券阛阓全体波动的影响。      本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，摄取“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，聘请得当基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管制东谈主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配                                    第 52 页，共 70 页                              国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散播化等款式，来主动应答可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期期骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金靠近的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和掌握。                                                         金额单元：东谈主民币元                                 本期末                      上年度末                                                                     占基                                          占基金         面容                                                          金资                                          资产净                          公允价值                       公允价值            产净                                          值比例                                                                     值比                                          （%）                                                                     例（%） 交易性金融资产－股票投资            651，346，537.57    83.46    643，886，188.63    81.56 交易性金融资产—基金投资                         -         -                -        - 交易性金融资产－债券投资              6，560，491.51     0.84     33，262，733.05     4.21 交易性金融资产－贵金属投                                      -         -                -        - 资 养殖金融资产－权证投资                          -         -                -        - 其他                                   -         -                -        - 所有                      657，907，029.08    84.30    677，148，921.68    85.78        本基金管制东谈主期骗定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数暗示可能            增多基金资产净值，负数暗示可能减少基金资产净值。                      对资产欠债表日基金资产净值的  分析    关系风险变量的变动      影响金额（单元：东谈主民币元）                                  本期末                      上年度末                          第 53 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉        基金事迹比较基准增        加 5%        基金事迹比较基准减                                  -36，300，939.79            -35，941，612.04        少 5%      公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有迫切意旨的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价；第二 档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：相 关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东谈主民币元 公允价值计量斥逐所属的                本期末                        上年度末      档次               2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日 第一档次                    651，346，537.57                   642，002，388.11 第二档次                      6，560，491.51                    34，014，421.35 第三档次                                 -                     1，132，112.22            所有           657，907，029.08                   677，148，921.68      本基金诊治公允价值计量档次援助时点的关系管帐政策在前后各管帐期间保握一 致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中摄取的对公允价值计量全体而言具有迫切意旨的输入值所属的最低档次，笃定关系 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                          单元：东谈主民币元                                     本期        面容                           交易性金融资产                                                        所有                      债券投资             股票投资 期初余额                           -       1，132，112.22 1，132，112.22 当期购买                           -                  -            -                        第 54 页，共 70 页                                国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 当期出售/结算                              -                   -              - 转入第三档次                               -          749，680.55     749，680.55 转出第三档次                               -        1，764，892.92   1，764，892.92 当期利得或损失总额                            -         -116，899.85    -116，899.85 其中：计入损益的利得                                      -         -116，899.85   -116，899.85 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若                           -                   -              - 有） 期末余额                                 -                   -              - 期末仍握有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未完好意思利得或                            -                   -              - 损失的变动——公允 价值变动损益                                      上年度可比期间       面容                                交易性金融资产                                                             所有                           债券投资             股票投资  期初余额                               -       1，178，308.19 1，178，308.19  当期购买                               -                  -            -  当期出售/结算                            -                  -            -  转入第三档次                             -       2，407，395.55 2，407，395.55  转出第三档次                             -       2，916，757.89 2，916，757.89  当期利得或损失总额                          -         463，166.37   463，166.37  其中：计入损益的利得                             -     463，166.37   463，166.37  或损失          计入其他概括  收益的利得或损失（若                 -              -            -  有）  期末余额                       -   1，132，112.22 1，132，112.22  期末仍握有的第三层  次金融资产计入本期  损益的未完好意思利得或                  -     131，608.84   131，608.84  损失的变动——公允  价值变动损益                                                              单元：东谈主民币元                                                不可不雅察输入值            上年度末公          摄取的估值 面容                                               范围/加权平         与公允价值             允价值             本领           称呼                                                    均值           之间的关系                           亚式期权模 限售股票       1，132，112.22              预期波动率      0.1462-2.1988      负关系                               型                            第 55 页，共 70 页                        国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金本申诉期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。   本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融 欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   掌握资产欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                      §8 投资组合申诉                                                金额单元：东谈主民币元                                               占基金总资产的比例  序号        面容                 金额                                                  （%）       其中：股票                  651，346，537.57          82.94       其中：债券                    6，560，491.51           0.84            资产支握证券                         -               -       其中：买断式回购的买                                           -               -       入返售金融资产       银行进款和结算备付金       所有   注：1、本基金本申诉期末未握有通过港股通交易机制投资的港股。                     第 56 页，共 70 页                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                       占基金资产净  代码           行业类别               公允价值（元）                                                       值比例（％）   A    农、林、牧、渔业                                   -          -   B    采矿业                            55，783，035.00       7.15   C    制造业                           453，485，242.08      58.11        电力、热力、燃气及水坐蓐和供   D        应业                                         -          -   E    建筑业                                        -          -   F    批发和零卖业                          8，535，150.00       1.09   G    交通运输、仓储和邮政业                     6，067，644.00       0.78   H    住宿和餐饮业                          7，397，118.00       0.95        信息传输、软件和信息本领工作   I        业                              50，735，772.49       6.50   J    金融业                            62，259，568.00       7.98   K    房地产业                            7，083，008.00       0.91   L    租出和商务工作迹                                   -          -   M    科学研究和本领工作迹                                 -          -   N    水利、环境和寰球设施管制业                              -          -   O    住户工作、修理和其他工作迹                              -          -   P    教悔                                         -          -   Q    卫生和社会使命                                    -          -   R    文化、体育和文娱业                                  -          -   S    概括                                         -          -        所有                            651，346，537.57      83.46   无。                      第 57 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                     金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产 序号    股票代码     股票称呼         数目(股)         公允价值                                                           净值比例(％)                         第 58 页，共 70 页                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                      第 59 页，共 70 页                      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                            金额单元：东谈主民币元                                                   占期初基金  序号   股票代码     股票称呼          本期累计买入金额             资产净值比                                                   例（％）                   第 60 页，共 70 页                      国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易 用度。                                            金额单元：东谈主民币元                                                   占期初基金  序号   股票代码     股票称呼          本期累计卖出金额             资产净值比                                                   例（％）                   第 61 页，共 70 页                           国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉      注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易 用度。                                                          单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                        2，252，799，401.55 卖出股票的收入（成交）总额                                        2，255，691，025.63      注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不探讨关系交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                              占基金资产净 序号            债券品种                     公允价值                                                              值比例(％)        其中：政策性金融债                                         -              -                        第 62 页，共 70 页                                国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                     金额单元：东谈主民币元                                                               占基金资产  序号        债券代码     债券称呼         数目(张)        公允价值            净值比例                                                                (％)       无。       无。       无。       根据本基金合同规矩，本基金不参与股指期货交易。       根据本基金合同规矩，本基金不参与国债期货交易。       无。                            第 63 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 制日前一年内受到公开驳诘、处罚。                                                单元：东谈主民币元 序号                称呼                      金额      无。      无。      由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额握有东谈主信息                                                 份额单元：份                         第 64 页，共 70 页                              国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                               握有东谈主结构              户均握有的               机构投资者                       个东谈主投资者  握有东谈主户数(户)              基金份额                           占总份                        占总份                              握有份额                      握有份额                                             额比例                        额比例                                                              占基金总份额比         面容                     握有份额总额（份）                                                                       例 基金管制东谈主整个从业东谈主员 握有本基金          面容          握有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高档管制东谈主员、基金投  资和研究部门负责东谈主握有本开                 0  放式基金  本基金基金司理握有本绽放式  基金 的居品情况                                      握有本东谈驾御理的居品份额总量的数目区 基金司理姓名       居品类型                                      间（万份）              公募基金                                                          >100    吉莉        私募资产管制计划                                                         0              所有                                                            >100                     §10    绽放式基金份额变动                                                                       单元：份 基金合同见效日(2006 年 4 月 19 日)基金份额总额                                2，658，682，699.78 本申诉期期初基金份额总额                                                  1，038，789，321.14                           第 65 页，共 70 页                       国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 本申诉期基金总申购份额                               151，092，087.05 减：本申诉期基金总赎回份额                             183，991，984.94 本申诉期基金拆分变动份额                                            - 本申诉期期末基金份额总额                             1，005，889，423.25                    §11 首要事件揭示   申诉期内无基金份额握有东谈主大会决议。   申诉期内，基金管制东谈主的首要东谈主事变动如下：   本申诉期基金托管东谈主的专门基金托管部门无首要东谈主事变动。   本申诉期内无触及对公司运营管制及基金运作产生首要影响的，与本基金管制东谈主、 基金财产关系的诉讼。   本申诉期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本申诉期内基金投资策略未发生变化。   申诉期内本基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）已 为本基金提供审计工作 19 年。申诉期内应支付给该事务所的酬金为 55，000.00 元。   申诉期内基金管制东谈主过火高档管制东谈主员未受监管部门巡视或处罚。   本申诉期内托管东谈主过火高档管制东谈主员无受巡视或处罚等情况。                    第 66 页，共 70 页                            国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                      金额单元：东谈主民币元                      股票交易               应支付该券商的佣金         交易                     占当期                   占当期  券商称呼   单元                     股票成                   佣金总          备注                 成交金额                     佣金         数目                     交总额                   量的比                                的比例                    例 民生证券      1   800，597，350.36   17.76%   598，770.76   17.91%   - 浙商证券      1   703，696，476.17   15.61%   432，058.16   12.92%   - 瑞银证券      2   620，802，709.37   13.77%   387，403.83   11.59%   - 华创证券      1   541，467，446.03   12.01%   409，492.32   12.25%   - 海通证券      2   501，483，431.76   11.13%   395，897.68   11.84%   - 东吴证券      1   350，496，642.08    7.78%   224，801.03    6.72%   - 国金证券      1   348，900，573.76    7.74%   330，027.03    9.87%   - 东方证券      1   189，931，620.13    4.21%   139，182.78    4.16%   - 星河证券      2   134，576，346.04    2.99%   127，296.95    3.81%   - 中信证券      2   120，814，758.32    2.68%   114，273.55    3.42%   - 祥瑞证券      1   101，759，894.89    2.26%    96，256.52    2.88%   - 中金公司      1    51，046，475.35    1.13%    48，285.96    1.44%   - 中信建投证 券 中泰证券      1                -        -            -        -   - 梗直证券      1                -        -            -        -   - 山西证券      1                -        -            -        -   - 长江证券      1                -        -            -        -   - 西部证券      1                -        -            -        -   - 德邦证券      1                -        -            -        -   - 国信证券      1                -        -            -        -   - 中金钞票      1                -        -            -        -   - 华宝证券      1                -        -            -        -   - 广发证券      1                -        -            -        -   - 申万宏源西 部证券 中银国际      2                -        -            -        -   - 国海证券      1                -        -            -        -   - 招商证券      1                -        -            -        -   - 兴业证券      1                -        -            -        -   - 国投证券      3                -        -            -        -   - 南京证券      1                -        -            -        -   -                        第 67 页，共 70 页                               国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 中信华南证 券 华夏证券       1                  -              -            -          -   - 信达证券       1                  -              -            -          -   - 国元证券       2                  -              -            -          -   - 长城证券       1                  -              -            -          -   - 东兴证券       1                  -              -            -          -   - 东北证券       1                  -              -            -          -   - 申银万国       1                  -              -            -          -   - 东海证券       1                  -              -            -          -   - 高盛证券       1                  -              -            -          -   - 华融证券       1                  -              -            -          -   - 华泰证券       2                  -              -            -          -   -   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管制规矩》，公司制定了相应的 里面管制规矩，明确了证券公司提供证券交易及研究工作的准入模范及表率，主要包括 财务景色、筹办行径景色、合规风控智商、交易智商及研究工作智商，对于拟新增相助 的证券公司，由交易部发起准入历程并和洽签署证券交易工作左券；在交易佣金分拨方 面，公司建立了研究工作评价与佣金分拨的业务阻隔机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究工作进行评价并提交合规审核，评分斥逐当作交易部进行交易佣金分拨的参考 依据，最终的交易佣金分拨决接应经公司里面审批，确保与研究工作评分斥逐基本匹配。                                                               金额单元：东谈主民币元                债券交易                   回购交易                     权证交易                      占当期                                                  占当期回                    占当期权  券商称呼                债券成          成交金         成交金额                                     购成交总     成交金额           证成交总                      交总额            额                                                  额的比例                    额的比例                      的比例 民生证券             -        -                      30.49%          -           - 瑞银证券                 54.48%                      41.96%          -           - 东吴证券                 45.52%                      20.26%          -           - 东方证券             -        -                       7.29%          -           -                         第 68 页，共 70 页                         国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                               法定败露日  序号           公告事项                   法定败露款式                                                  期                                  上海证券报，证券时        国投瑞银基金管制有限公司对于提醒投                                  报，中国证券报，证                                  券日报，中国证监会        适合性信息的公告                                  基金电子败露网站                                  上海证券报，证券时        国投瑞银基金管制有限公司对于基金行         报，中国证券报，证        业高档管制东谈主员变更公告               券日报，中国证监会                                  基金电子败露网站                                  上海证券报，证券时        国投瑞银基金管制有限公司对于上海分         报，中国证券报，证        公司刊出的公告                   券日报，中国证监会                                  基金电子败露网站                §12 影响投资者决策的其他迫切信息                    居品稀薄风险 投资者应温雅本基金单一投资者握有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金大皆赎回的条件，中小投资者可能靠近小额赎回央求 也需要部分宽限办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金管制东谈主进行基金财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值权臣镌汰，从而使基金在拟参与银行间阛阓 交易等投资时受到限定，导致基金投资策略难以完好意思。 根据本基金基金合同的约定，基金合同见效后的存续期内，若连续60个使命日出现基金份 额握有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当向中国证 监会申诉并忽视管制决策，如援助运作款式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召 开基金份额握有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金援助运作款式、与其他基金合并或基金合同绝交等情形。 由于单一机构投资者所握有的基金份额占比较高，在召开握有东谈主大会并对首要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。       注：本基金本申诉期无单一投资者握有基金份额比例达到或卓绝20%的情况。                      第 69 页，共 70 页                             国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   无。   中国证监会核准国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金召募的文献   《国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银中枢企业夹杂型证券投资基金托管左券》   国投瑞银基金管制有限公司营业派司、公司轨则及基金管制东谈主业务经历批件   其他在中国证监会指定序言上公开败露的基金份额净值公告、如期申诉及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华整个 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业期间免费查阅。   扣问电话：国投瑞银基金管制有限公司客户工作热线 400-880-6868                                          国投瑞银基金管制有限公司                                          二〇二五年三月二十九日                          第 70 页，共 70 页

• 企业
• 瑞银
• 国投
• 夹杂
• 中枢